Relative Value Trading Forex

Índice de volatilidad relativa (RVI) Donald Dorsey elaboró ​​el índice de volatilidad relativa (RVI), que es el RSI, sólo con la desviación estándar en los últimos 10 días utilizados en lugar de las fluctuaciones cotidianas de los precios. El RVI se utiliza generalmente como un indicador de fijación, ya que mide de otra manera que el precio y tiene el objetivo de interpretar la fuerza del mercado forex. Por lo general se utiliza en la escala de 0 a 100 para averiguar la dirección de la volatilidad durante las mediciones RVIs. La volatilidad es más al alza, cuando se trata de la marca de los años 50 en la escala. La dirección de la volatilidad es a la baja, cuando cae más bajo que el nivel 50s en la escala. La primera prueba de Dorseys mostró que el RVI podría ser usado como el RSI. Pero después la prueba de Dorseys de la rentabilidad de un sistema de crossover de media móvil básica indicó que podría mejorarse mediante la aplicación de unas pocas reglas: Sólo compra si RVI gt 50. Sólo vende si RVI lt 50. Si te perdiste la compra a los 50, Compra de largo si RVI gt 60. Si usted faltó la venta en 40, venda corto si RVI lt 40. Cierre un largo si RVI cae lt 40. Cerrar un corto si RVI se eleva gt 60.Understanding Arbitraje de valor relativo arbitraje de valor relativo es Una estrategia de inversión que busca aprovechar los diferenciales de precios entre instrumentos financieros relacionados, como acciones y bonos, mediante la compra y venta simultánea de los distintos valores mobiliarios, permitiendo así a los inversores beneficiarse potencialmente del valor liquidativo de los dos valores. Antes de explicar eso, letrsquos revisar el concepto de arbitraje. El arbitraje, en su forma más simple, consiste en comprar valores en un mercado para su reventa inmediata en otro mercado con el fin de beneficiarse de una discrepancia de precios. Pero en el mundo de los fondos de cobertura, el arbitraje se refiere más comúnmente a la compra y venta simultánea de dos valores similares cuyos precios, a juicio del comerciante, no están en sintonía con lo que el comerciante cree que es su valor marginal. La suposición de que los precios volverán a valor real en el tiempo, el comerciante vendrá a corto el precio de la seguridad y comprar la seguridad underpriced. Una vez que los precios vuelven al valor real, el comercio puede ser liquidado con una ganancia. (Recuerde, la venta en corto es simplemente pedir prestado una seguridad que donrsquot posee, vendiéndola, luego esperando que disminuya en valor, momento en el cual puede comprar de nuevo a un precio inferior al que pagó por él y devolver los valores prestados). Arbitrage puede También se utiliza para comprar y vender dos acciones, dos productos básicos y muchos otros valores. El arbitraje de valor relativo también se conoce como ldquopairsrdquo trading. Thatrsquos porque con arbitraje de valor relativo, un inversionista invierte en un par de valores relacionados. Idealmente, estos valores tendrán correlaciones altas, lo que significa que tienden a moverse en la misma dirección al mismo tiempo. Las existencias en la misma industria que tienen historiales comerciales de longitudes similares se usan a menudo en el arbitraje de valor relativo. Las acciones automotrices GM y Ford son buenos ejemplos, al igual que las acciones farmacéuticas Wyeth y Pfizer. Pero los índices, como el SampP 500 Index y el Dow Jones Utilities Average, también pueden usarse en arbitraje de valor relativo. Por lo tanto, las acciones de seguimiento de índices, como QQQQ (que sigue al Nasdaq Composite Index) o el SPY (que sigue el índice SampP 500). De hecho, cuando se trata de elegir valores, el cielo es el límite: el arbitraje de valor relativo funciona no sólo con acciones, sino también con futuros, opciones, divisas y materias primas. Cualesquiera que sean los valores que se utilicen, cuando los precios de los dos valores divergem de un valor aumentan en valor y el otro valor cae en valor, el arbitraje de valor relativo compra un valor y pone en cortocircuito al otro. Cuando los precios convergen de nuevo, el arbitraje de valor relativo cierra el comercio. Debido a que el arbitraje de valor relativo requiere que los valores se correlacionen en el precio, se suele utilizar en un mercado lateral, que es un mercado que no está subiendo ni cae, sino que se negocia dentro de un rango específico. Sin embargo, puede ser difícil evaluar si un mercado seguirá manteniéndose dentro de un rango específico, ya que los mercados pueden cambiar rápidamente de dirección. Por lo tanto, el arbitraje de valor relativo requiere el conocimiento y la habilidad para evaluar no sólo los valores individuales, sino también los mercados. Debido a estos riesgos, los grandes inversores institucionales, tales como los fondos de cobertura, las empresas de capital privado y los bancos de inversión, son los principales usuarios del valor relativo. En resumen, mientras que el arbitraje de valor relativo puede ayudar a aumentar los retornos en entornos de mercado difíciles, como los mercados laterales, requiere experiencia significativa y es mejor utilizarlos por inversionistas sofisticados que están dispuestos a aceptar sus riesgos. Obtenga información completa y actualizada sobre 6100 Hedge Funds, Fondos de Fondos y CTAs en la Base de Datos de Barclay Global Hedge Fund. FREE Live Data on 6428 Fondos de Hedge CTAsRelative Strength Basket Trading System Miembro desde 2007 Status: Im a Lemurians 1,432 Posts A todos los miembros activos y codificadores (y sólo los descargadores), En primer lugar, me esforcé por escribir esto en Inglés. El inglés no es mi lengua materna. Así que perdóneme si escribo un error o le hace difícil de entender. OK, empiezo este hilo para desarrollar la cesta de cuotas base de tradingquot base en la fuerza relativa de la moneda. La idea se inició a partir del sistema quotTrading usando tensiones relativas 1 amp 2quot. Después de leer estudio amp las documentaciones sobre CCFp y jugar durante un mes con indicadores CCFp, me doy cuenta de que la fuerza relativa es más precisa para mostrarnos los movimientos de precios temprano. Y tengo confianza con esto porque la fuerza se mide y se compara con la otra moneda. Basket Trading System es muy popular ahora, podemos encontrar aquí hay unos hilos que discutir y desarrollar sobre este estilo de negociación. Por lo tanto, basándome en la fuerza relativa, planeo desarrollar y abrir discusiones al respecto. La idea es abrir el comercio de todos los pares que se relacionan con la moneda que tienen el valor de índice más alto y más bajo en cierto marco de tiempo. Después de mirar la fórmula que se utiliza por los indicadores CCFp he decidido utilizar mi propia fórmula para medir la fuerza de cada moneda para darme resultados más sensibles y precisos. Por lo tanto, todos los indicadores que vamos a utilizar para las observaciones se basa en esta fórmula, No la fórmula original. ¿Cuáles son los objetivos? 1. Necesitamos desarrollar reglas de ENTRADA y SALIDA. 2. Necesitamos hacer una EA. He escrito varios indicadores que ayudarán a nuestras observaciones. En realidad, no soy un codificador, pero trato de hacerlo para ayudar a nuestra obeservations. Permítanme explicar primero todos los indicadores que vamos a utilizar: Este es el indicador CCFp que he modificado. Cambiar la fórmula de la fuerza y ​​utilizar la mía, pero todas las líneas se parece a la original. No usaremos esto en nuestras observaciones, pero lo publico para mostrarte cómo funciona esta fórmula. Usted puede comprobarlo y bactest. () El área positiva es área FUERTE y (-) El área negativa es FRACA. Por lo tanto, si el índice de divisas permanecer en el área negativa su significa que la moneda es débil y si la moneda permanecer en el área positiva de su media la moneda es fuerte. El cruce entre dos medios de la modernidad se forma la nueva tendencia, y la dirección de los pares está siguiendo el índice más grande. Estos son los indicadores que nos muestran la dirección del movimiento de pares que está dividido por 8 grupos (USD, GBP, EUR, CAD, CHF, JPY, NZD y AUD). El indicador nos mostrará toda la tendencia de TF M1 a MN. Cal significa Strong Up, Verde Oscuro significa Weak Up, Rojo significa Strong Up y Maroon significa Weak Up. Toda la tendencia se calcula usando la fórmula de fuerza relativa. KG INDEX MTF. ex4 Este indicador nos muestra el valor del índice de cada moneda desde el marco de tiempo M1 a MN. Todo el valor del índice se multiplica por 10000. Verde significa que la moneda está en el área FUERTE y Rojo significa que la moneda está en el área FRACA. El valor nos muestra el valor del índice. Este indicador nos indica qué moneda tiene un valor de índice más alto y más bajo en todos los TF. Este es el archivo de fórmula, todos los indicadores anteriores necesitan este archivo para los cálculos. Para los codificadores puede utilizar quotiCustomquot para usarlo con el índice de salida 0usd, 1eur, 2gbp, 3chf, 4jpy, 5aud, 6cad y 7nzd. CCFp la más alta observación más baja. tpl esta es la plantilla que usaremos para las observaciones. Simplemente copie todos los archivos ex4 en el directorio yourmetatrader / expert / indicators y copie el archivo tpl en yourmetatrader / templates y reinícielo metatrader, abra un gráfico y haga clic en la plantilla. Esperanza, todos ustedes podrían participar para iniciar la observación y desarrollar el sistema de comercio basándose en estos indicadores. Todo el indicador en la primera página son las herramientas de observación solamente. Y ya hemos hecho el indicador para la prueba visual y el comercio en esta página forexfactory / showpost. phpp2392993amppostcount1277 este es el primer indicador que provienen de todas las observaciones de resto y las pruebas. Todavía probamos estos indicadores para encontrar la estrategia y la falta del indicador. Cuando se ejecuta el EA un error común dice quot unkown subwindow número -1 para crear objeto functionquot tal vez aparece, sólo IGNORE. Gracias KG por el gran trabajo. Esto se ve muy bien. Sólo para aclaración Cuando el grupo de USD es fuerte como se indica por la codificación de las flechas. Cuando todos los pares comienzan con el USD primero tal como el (USD CAD. USD CHF. USD JPY) esto es usd fuerte y las flechas señalan para arriba con verde y cuando el símbolo del USD está en el extremo tal como (GBP USD. ETC) la codificación debe apuntar las flechas en la dirección opuesta para mostrar dólar fuerte. ¿Tengo esto correcto es esto cómo se codifica Gracias BB Sí, correcto. DE ACUERDO. Permítanme explicarlo de nuevo. Los indicadores KG TRENDMTFMULTIPAIRS nos muestran la tendencia de los pares que separo en el grupo. Todas las tendencias que muestran las flechas se calculan utilizando la moneda del índice.