Shannon Demon Forex

Si te ofreciera la oportunidad de jugar un juego de monedas con una probabilidad de 50/50 de duplicar o reducir a la mitad tu dinero, ¿lo tomarías? Para un jugador que juega su bankroll entero cada ronda, parece ser un lavado. No importa la orden de devoluciones, si hay un número igual de cabezas y colas, el jugador termina teniendo exactamente lo mismo que al principio. Sin embargo, para un inversor sofisticado, este juego representaría una increíble oportunidad de ganancias. Claude Shannon ilustró esto al proponer que un jugador inteligente apostaría sólo la mitad de su bankroll cada vuelta. Esta ronda 2 (colas): 112.5 Ronda 3 (colas) 84.375 Ronda 4 (cabezas): 126.5625 Convertir este juego en inversión de hablar, Claude Shannon propuso una cartera de 50 monedas y 50 monedas. Esta cartera se reequilibró al inicio de cada ronda. Los resultados de este juego son bastante profundos. Demuestra que la reducción del riesgo tiene la capacidad de aumentar los rendimientos al acercar su rentabilidad geométrica de la cartera realizada a los rendimientos aritméticos ponderados de los componentes de las carteras. Tomando la estrategia de gestión del bankroll en una dirección ligeramente diferente, podemos observar cómo una cartera diversificada de moneda flip Juegos que se reequilibra cada ronda ofrece un rendimiento que es mucho mayor que el rendimiento ponderado de los juegos individuales. (Este gráfico se actualizará automáticamente cada 10 minutos aproximadamente, ofreciendo un nuevo experimento aleatorio cada vez). Internalizar los beneficios de la diversificación lleva tiempo, pero no puedo imaginarme volver a un portafolio concentrado. La diversificación combinada con el reequilibrio ofrece la oportunidad de aumentar los rendimientos al mismo tiempo que disminuye el riesgo. Aunque el mundo real es mucho más complicado que una simple operación de cambio de moneda, creo que el juego puede ayudar a los inversionistas a entender cómo mirar activos aislados nunca tiene sentido. Los inversionistas sofisticados sólo se preocupan por lo que un activo hará a una cartera diversificada y periódicamente reequilibrada. Si ha disfrutado del tema de este artículo, pruebe las frases Googling como 8220volatility pumping8221, 8220volatility harvesting8221, 8220Shannon8217s Demon8221 y 8220Kelly criterion.8221 Además se puede encontrar un documento bien hecho sobre el tema aquí. Creé un modelo de Excel para probar su teoría, y encontré que al arriesgar sólo 50 cada vez que casi se garantizaba que se rompió en menos de 200 rondas, y por lo general en menos de 100 rondas. Sin embargo, arriesgar 100 cada vez permitió un juego más largo (normalmente por lo menos 200 rondas, ya menudo decenas de miles de rondas), ya veces llevan a ganancias en miles de millones, billones o incluso cuatrillones de dólares que utilicé la función RAND de Excel39s para servir Como el tirón de la moneda, y un número impar fue contado como quetes y un número impar fue contado como quottails. No había un número exactamente igual de cabezas y colas, pero, por supuesto, tampoco lo sería al mover una moneda real. Pero fueron estadísticamente cercanas en número (menos de 0,1 varianza). ¿Por qué cree que mis resultados son tan diferentes a los suyos? Creé un modelo de excel para probar de la misma manera. Al principio encontré lo que hiciste, pero me di cuenta de que la recompensa que estaba usando era defectuosa (2 por una victoria y / 2 por una pérdida) y descubrí que no estaba calculando el reequilibrio apropiadamente. Una vez corregido repito las 200 rondas 31 veces con resultados fenomenales cada vez. Incluso perjudicó el rendimiento (basado en mi mercado de opciones de costos de propagación) y redujo la proporción de pago a 1,1. Incluso con todo esto todavía recibí retornos fenomenales (aunque no tan bueno como un mercado sin fricción, por supuesto). ¿Qué cálculos está utilizando para reequilibrar el efectivo y coinflip quotpotsquot Y cuál es su ratio de pago (2 para una victoria y / 2 para una pérdida) Hmmm. Su impar / opción uniforme puede ser el problema. Con largas cadenas de impar o incluso usted se arruinó. Esta es la razón por la cual en un paseo al azar real que las tendencias hacia arriba o hacia abajo todavía tiene que adivinar la tendencia general correctamente para Demon Shannon para trabajar bien. ¿Fue tu extraño / incluso ratio quottrendingquot en gran medida y siguió apostando en la dirección opuesta Sin mirar las hojas de cálculo es difícil saber por qué nuestros resultados fueron diferentes. Aquí está el documento de google que está manejando los gráficos: docs. google/spreadsheet/ccckey0AhyXQ0o4HKEqdHpndzJkMXVHMktQS0xHSDR2aWFMbVEgid0 Veo su punto acerca de tomar riesgos y apuesta en la inversión. Yo no riesgo el cien por ciento de mis activos, tal vez la mitad lo hará. Y el aprendizaje de este post me hace querer pensar si sería mejor hacerlo junto con la gestión de activos que he solicitado en Australia. Propiedades en un lado y dinero en el otro. Tengo más información sobre la gestión de activos en este enlace: ameri-webs / 2013/09/10 / asset-management-a-mejor-forma-de-dinero-en-el-banco / En segundo lugar, he estado reflexionando esto durante algún tiempo en relación con Kelly Betting. Debo advertir que no soy tan bueno en matemáticas, así que me disculpo si hay una respuesta obvia que me falta. Teniendo en cuenta el escenario publicado anteriormente (50/50 oportunidad de duplicar o reducir a la mitad su dinero) ¿cómo Shannon39s Demon betsizing se relacionan con Kelly Criterion betsizing La forma en que lo veo con la ecuación de Kelly estándar f (p (b1) -1) / b Se le dijo que asignar 37,5 a la moneda voltear y los 62,5 restantes a efectivo. Cálculos: b42 / 0,5 y f0,375 (0,5 (41) -1) / 4. Si se ejecuta la asignación de Kelly de 62.5 / 37.5 en lugar de la asignación de Shannon de 50/50, Kelly es claramente inferior a Shannon (he construido mi propia hoja de Excel). Cualquier persona consciente de por qué Kelly se acercaba tan corto aquí Gracias de antemano por cualquier pensamiento. El modelo de tirar monedas es engañoso. Si hay un chico sentado a través de la mesa de Shannon que coincide con todas las apuestas de Shannon, el juego está fuertemente manipulado a favor de Shannon. Cuando el lanzamiento sube las cabezas, el individuo B pierde TODO de lo que ponied para arriba. Pero entonces cuando viene encima de las colas, el beneficio del individuo B39s solamente cantidades a la MEDIA de lo que ponied para arriba. Si tomas literalmente la metáfora de lanzar monedas, te confundirás y tal vez no entiendas bien el reequilibrio de Shannon. Este es un buen artículo, he estado buscando acerca de 39Shannon Demon39 durante mucho tiempo y su hoja de artículo y excel lo explica de una manera mucho más simple y mejor. Sin embargo, creo que esto sólo funcionaría si las probabilidades de hacer dos veces la inversión en una acción son iguales que las probabilidades de perder la mitad de la inversión, lo que significa que es más fácil para una acción ir hacia el norte que hacia el sur. Por favor, corríjame si estoy equivocado. Usted es correcto, la muestra implica que hay 50 posibilidades de tener 50 pérdidas (la mitad) de la inversión, pero tienen el mismo cambio de 50 para tener 100 ganancia (doble) de la inversión. Demasiado bueno para ser verdad en el mundo real. Una muestra más realista debe utilizar la ganancia de 50 para hacer que el importe total de victorias / derrotas lo mismo que un quotfairquot game. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 galleta, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 galleta 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 galleta 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 galleta, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 galletas 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: ampltiframe 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1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA Europe Limited 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7.110.087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: Torre 42, 9a piso, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local Oficina Financiera (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 8470 108810771075. Daemon de 1571.Shanon8217s. Beneficio de Randomness Siempre ha habido confusión si los inversionistas pueden cosechar beneficios y ganar dinero incluso cuando el mercado es volátil. Bueno, usted puede ganar grandes ganancias y ganar en un mercado volátil basado en el precio al azar sólo se necesita asumir que habrá un retorno sin fricción. Con pocas modificaciones incluso después de los costos de transacción, su inversión puede generar ganancias. Esto se basa en la teoría manifestada por Claude Shannon. En la década de 1940, el gran genio llevó a cabo un experimento también conocido como Shannons Demon y demostró que es posible obtener un beneficio de las condiciones de mercado al azar, pero usted necesita para asegurarse de que es volátil en la naturaleza. Resumen del experimento En este experimento, la cartera de inversiones de un comerciante se divide en dos partes. Una parte que tiene que invertir en la acción y la otra parte será en efectivo. El stock en el que usted necesita invertir necesita ser muy nervioso, cada día o bien tiene que ser doble o la mitad de su valor y todos los días en el mediodía. Es necesario reequilibrar su cartera de inversión a otra mitad y mitad de división. Después de reequilibrar durante algún tiempo y después de pocos oficios su cantidad real dará rendimientos máximos y beneficios. El experimento es simple: imaginar una acción que es muy nerviosa y doblada o reducida a la mitad en valor cada día. A continuación, invertir la mitad de su cartera en el stock, mientras que el resto sigue siendo en efectivo. Al mediodía cada día que reequilibrar la cartera de nuevo a una división 50-50 incluso. Por lo tanto, si comenzó con 1.000 y el stock se redujo a la mitad, al día siguiente su cartera sería de 750 (250 en la acción 500 en efectivo). Después del reequilibrio, la cartera tendría 375 en acciones y 375 en efectivo. Como el gráfico de abajo muestra que después de reequilibrar sólo 72 veces nuestra inversión inicial de 1.000 ahora vale un poco menos de 100.000 Eso no es un mal trozo dado que no tuvimos que hacer ninguna previsión de acciones para hacer este beneficio De hecho, ¿había comprado y Celebró esta acción que haría ganancia cero. El origen de esta teoría se basa en el concepto de entropía que fue acuñado por el renombrado físico James Maxwell, quien describió el método de creación de la máquina de movimiento con la ayuda del contenedor Donde el aire se divide por división en dos cámaras. En esta partición se coloca una trampilla que es operada por un demonio, que diferencia la molécula de aire basada en su velocidad. Así, los rápidos son segregados de las moléculas lentas. Los rápidos pueden generar calor y la energía utilizable se crea a partir de estos movimientos de moléculas al azar. Este movimiento aleatorio de las moléculas se puede referir como volatilidad que puede ayudarle a ganar alto beneficio. Utilizar técnicas de reequilibrio Puede comparar el experimento mencionado anteriormente con las actividades comerciales. Un comerciante necesita asignar varios costos como costo de comisión, costo de trabajo y lo mismo. Si usted se está preguntando cómo esta forma de negociación es eficaz, entonces usted necesita tener una idea del reajuste de la cartera de la proporción constante en el cual se basa esta metodología. Las técnicas de reequilibrio también se utilizan aquí para que haya una paridad constante entre el peso del efectivo y las acciones, ya que ambos son activos riesgosos. Según el experimento de Shannon, usted puede tomar efectivo para mantener un peso neutral entre los activos. Rendimiento ganancias pesadas Los comerciantes pueden ejercer el experimento por el genio conocido Shannon cada día, mientras que el comercio para que tengan un equilibrio constante. Si te estás preguntando las implicaciones de lo mismo en el mundo real, entonces considera al demonio del experimento para determinar la aleatoriedad y su grado. Si la cartera de Shannon se considera la óptima, entonces la extensión de la misma puede conducir a la aleatoriedad. En caso de que exista una variación en el algoritmo sugerido por Shannon, entonces usted puede usarlo para determinar las estrategias que son aplicables. Así que cuánto de su dinero se utiliza para apostar en sus operaciones Acerca de Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado en la construcción de modelos de tiempo, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Hola señor, En la simulación el stock se duplica o se divide perfectamente en días alternos8230 pero en realidad las existencias están arriba / abajo consecutivly durante días juntos. 8230 sería intrestin saber resultados en tal tipo de simulación Shanon8217s daemon sólo agrava la tendencia. El crecimiento se agrava y disminuye. Por lo tanto, es peligroso utilizar en la tendencia a la baja. Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos Regla 4.41 del CTFC El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS HIPOTÉTICOS O SIMULADOS DEL RENDIMIENTO TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O POSIBLE LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LAS QUE SE MUESTRAN. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. 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